Stock opções comprimento

Bergi não de acordo com quais estados que representa formalmente O número de elementos de opção neste elemento de seleção Qualquer é multa, e ou mostra intenção clara é o número de elementos de opção neste elemento de seleção, é o número de elementos na lista de opções childNodes em O elemento seleto diferença semântica, mas funcionalmente equivalente. Mike Pomax Kamermans Oct 10 13 at 17 02.são suportados por todos os principais navegadores. A única diferença entre eles, tanto quanto eu sei é. É a propriedade select que retorna o número de opções - that s the definition Em outras palavras length em select é uma propriedade especial desse elemento DOM particular. Simplesmente retorna o número de elementos na coleção de opções a mesma lógica. resposta Oct 10 13 at 16 55.Your Answer.2017 Stack Exchange, Inc. Options Noções básicas Como opções Work. Now que você sabe o básico de opções, aqui está um exemplo De como eles funcionam Vamos usar uma empresa fictícia chamada Cory s Tequila Company. Vamos dizer que em 1 de maio, o preço das ações da Cory s Tequila Co é 67 eo custo do prêmio é de 3 15 para um 70 de julho Call, o que indica que A expiração é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é de 70 O preço total do contrato é 3 15 x 100 315 Na realidade, você também tem que ter comissões em conta, mas vamos ignorá-los para este exemplo. Remember, Um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar 100 ações que é por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total O preço de exercício de 70 significa que o preço da ação deve subir acima de 70 antes da opção de compra vale nada, O contrato é de 3 15 por acção, o preço de equilíbrio seria de 7 3 15.Quando o preço das ações é 67, é menor que o preço de exercício 70, então a opção é inútil Mas don t esquecer que você pagou 315 para a opção, então você está atualmente para baixo por este montante. O preço das ações é 78 O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale 8 25 x 100 825 Subtrair o que você pagou pelo contrato, e seu lucro é 8 25 - 3 15 x 100 510 Você quase dobrou o nosso dinheiro em apenas Três semanas Você poderia vender suas opções, que é chamado de fechar a sua posição, e ter seus lucros - a menos, é claro, você acha que o preço das ações continuará a subir Para o bem deste exemplo, vamos dizer que deixá-lo andar. A data de vencimento, o preço cai para 62 Porque este é menor do que o nosso preço de exercício 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil Estamos agora para baixo para o investimento original de 315. Para recapitular, aqui está o que aconteceu com a nossa O balanço de preço para a duração deste contrato de alto a baixo foi de 8 25, o que teria nos dado mais do dobro do nosso investimento original Isso é alavancagem em ação. Exercício versus negociação Out Até agora, nós falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender exercer o subjacente Isso é verdade, mas na realidade, uma maioria Das opções não são realmente exercido. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro por exercer em 70 e, em seguida, vender o estoque de volta no mercado em 78 para um lucro de 8 por ação Você também pode manter o estoque, sabendo que você era capaz de comprar Ele a um desconto para o valor presente. No entanto, a maioria dos titulares de tempo optar por tirar seus lucros por negociação fora fechando sua posição Isso significa que os detentores vender suas opções no mercado, e escritores comprar suas posições de volta para fechar De acordo com O CBOE, cerca de 10 das opções são exercidas, 60 são negociados para fora, e 30 expiram sem valor. Valor intrínseco e Valor de Tempo Neste ponto, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções Em nosso exemplo o preço premium da opção passou de 3 15 a 8 25 Essas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e pelo valor temporal. Básicamente, o prêmio de uma opção é seu valor intrínseco. Valor de tempo Lembre-se, o valor intrínseco é o montante em dinheiro que, para uma opção de compra, O preço da ação é igual ao preço de exercício O valor de tempo representa a possibilidade de a opção aumentar em valor Então, o preço da opção em nosso exemplo pode ser pensado como o seguinte. Nas opções da vida real quase sempre o comércio acima do valor intrínseco Se você Estamos querendo saber, nós apenas escolhemos os números para este exemplo do ar para demonstrar como opções de trabalho. Obter o básico sob o seu tampão antes de entrar no jogo. O preço de uma opção, também conhecido como o prémio, tem dois componentes básicos O valor intrínseco eo valor de tempo Entender esses fatores melhor pode ajudar o comerciante discernir which. Options pode ser um excelente complemento para uma carteira Saiba como começar drivers iniciados the. The principal de preço de uma opção s são o st subjacente Ock s preço atual, o valor intrínseco da opção s, o seu tempo de vencimento e volatilidade. Aprenda os três principais riscos e como eles podem afetá-lo em ambos os lados de um comércio de opções. Uma breve visão geral de como fornecer a partir de usar opções de chamada em seu Portfolio. Learning para entender o idioma de cadeias de opções irá ajudá-lo a se tornar um comerciante mais informado. Para obter o melhor retorno possível em suas opções de negociação, é importante entender como as opções de trabalho e os mercados em que eles trade. The adágio conhece thyself - e thy tolerância de risco, thy subjacente, e thy mercados - aplica-se às opções que negocíam se você a quiser fazer o rentably. Frequently Asked Questions. When você faz um pagamento de mortgage, a quantidade paga é uma combinação de uma taxa de interesse e Reembolso do principal Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um acordo-upo O termo fosso econômico, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. Perguntas freqüentes. Quando você faz um pagamento de hipoteca, o montante pago é uma combinação de uma taxa de juros e principal Reembolso Sobre o. Learn para diferenciar entre bens de capital e bens de consumo, e ver por que os bens de capital exigem poupança e investimento. Um derivado é um contrato entre duas ou mais partes cujo valor é baseado em um instrumento financeiro subjacente acordado. O termo econômico Fossa, cunhado e popularizado por Warren Buffett, refere-se a uma capacidade de negócios para manter vantagens competitivas. BREAKING DOWN Option. Options são extremamente versátil títulos comerciantes usam opções para especular, que é uma prática relativamente arriscada, enquanto hedgers usar opções para reduzir o risco de Possuir um ativo Em termos de especulação, os compradores de opção e escritores têm opiniões conflitantes sobre a perspectiva do desempenho de Uma opção subjacente. Call opções. Call dar a opção de comprar a determinado preço, de modo que o comprador gostaria que o estoque a subir Por outro lado, o escritor opção deve fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado das ações exceder a Greve devido à obrigação contratual Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente cairá em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele vai colher lucro máximo. A perspectiva oposta do comprador da opção O comprador acredita que o estoque subjacente vai subir se isso acontecer, o comprador será capaz de adquirir o estoque por um preço mais baixo e, em seguida, vendê-lo para um lucro No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima O preço de exercício na data de vencimento, o comprador da opção perderia o prêmio pago para a opção call. Put opções dão a opção de vender a um determinado preço, de modo que o comprador iria querer o estoque para ir para baixo O oposto é Por exemplo, um comprador de opção de venda é bearish sobre o estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada Por outro lado, um escritor de opção que shorts uma opção de venda acredita O preço do estoque subjacente aumentará aproximadamente um preço especificado em ou antes da data de vencimento. Se o preço do estoque subjacente fecha acima do preço de exercício especificado na data de vencimento, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado Por outro lado, Se beneficiar apenas de uma queda no preço subjacente da ação abaixo do preço de exercício Se o preço da ação subjacente cair abaixo do preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício.